【トラリピ】自分のCAD/JPY設定をバックテストしてみた結果【カナダドル円】
こんにちは、辺野もへじです。
前回の記事でトライオートを使ったトラリピのバックテストをご紹介しました。
今回は私が550万円で運用するカナダドル円（CAD/JPY)のバックテストを実施してみました。
皆さんがトラリピを設定する際の参考にしていただければと思います。
それでは早速見ていきましょう！
辺野もへじの設定（2021年1月末時点）
まずは私の設定をご紹介いたします。
私は85円を境界にしたハーフ＆ハーフ戦略を取っております。
運用資金の配分とロスカットレートは以下の通りです。
買いトラリピ：75円～85円
売りトラリピ：85円～95円
基本的には値動きの中心地をコア（注文本数の密度の濃い部分）に設定しております。
2021年1月末現在は81円～82円の間を上下しているため、その近辺の本数を多くしております。
売りトラリピの設定に関しては、現在の値動き状況からすぐに95円まで吹き上げないと想定して、85円～90円の部分をコアに設定しております。
ロスカットレートの決め方は以下の通りです。
【買いトラリピのロスカット：65円】
直近20年の最安値はリーマンショック直後の2009年1月の68.420円です。
この価格を意識して、かなり安全を見てロスカットが65円以下になるように設定しています。
【売りトラリピのロスカット：127円】
直近20年の最高値は2007年1月の125.570円です。
今後この価格になることはそうそうないと思いますが、安全面を考慮して、ロスカットが127円以上になるように設定しています。
買い/売りともに超安全設定にしております。
買いトラリピのバックテスト
まずは買いトラリピのバックテストをしていきましょう。
バックテスト期間は2018年1月～2021年1月末の約37か月です。
バックテストのやり方についてはバックテストの記事を参照にしてください。
【75円～85円/81本/0.1万通貨/145万円】
2018年1月～2021年1月末のバックテスト結果
期間損益：+519,626円
同じ設定がもう1つあるので×2します。
期間損益：1,039,252円（519,626円×2）
【80.5円～83円/67本/0.1万通貨/130万円】
2018年1月～2021年1月末のバックテスト結果
期間損益：+537,217円
【78円～80.5円/77本/0.1万通貨/130万円】
2018年1月～2021年1月末のバックテスト結果
期間損益：+506,077円
期間損益：2,082,546円
（2018年1月～2021年1月末）
売りトラリピのバックテスト
次は売りトラリピのバックテストをしてみましょう。
期間は同じく2018年1月～2021年1月末の約37か月です。
【85円～95円/59本/0.1万通貨/250万円】
2018年1月～2021年1月末のバックテスト結果
期間損益：+99,854円
【85円～90円/67本/0.1万通貨/300万円】
2018年1月～2021年1月末のバックテスト結果
期間損益：+210,333円
期間損益：310,187円
（2018年1月～2021年1月末）
買いトラリピに比べて結果が控えめなのは、2018年12月以降、売りトラリピが設定されている85円以上にはなっていないからです。
そのため1年間の結果だけになっております。
加えてロスカットレート127円以上というかなりの安全策を採用しているので、資金効率は悪いためです。
期間合計と総括
買いトラリピと売りトラリピのバックテストの結果を合計すると
期間合計：2,392,733
（2018年1月～2021年1月末）
という結果となりました。
月換算で約37か月になるので、1か月で割ると
月平均損益：64,668円/月
月利換算：1.1％
年利換算：13.2％
上々の結果ですね。
ただ、売りトラリピのロスカットレートは検討の余地がありそうです。
とはいえ、まだ85円を超える日は先だと思うので、その間にじっくりと検討することにしましょう。
皆さんもご自身の設定を検討する際の参考にしていただければと思います。
それではまた。
トラリピについての記事はこちら
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